广发流动性跟踪周报7月第3期:上周两融规模下降北上资金流出
报告摘要:
股票市场流动性跟踪
一级市场:上周IPO 96亿元,前一周IPO 110亿元。
二级市场:上周两融市场规模下降,新增资金规模扩大,但a股二级市场呈现资金净流入流入方面,境内资金新增发行170亿元,两融减少22亿元,北方资金流出220亿元,南方资金流入24亿元流出方面,重要股东减持34亿元,交易成本103亿元
2022年7月,北向资金净流出185亿元上周净流入行业前五名为汽车,电力设备,建筑装饰,机械设备,钢铁,净流出行业前五名为银行,电子,非银金融,食品饮料,有色金属
2022年7月,南方资金净流出13亿元当月买入的前五大净股分别是小米集团—W,康龙华城,协鑫—保利能源,建设银行,李宁
恒生第一产业净买入前三名分别是工业,能源行业和房地产建筑业,恒生第二产业净买入前三名分别是工业工程,信息技术设备和银行。
投资者情绪:上周融资交易占比7.0%,前一周为7.7%,上周日换手率为1.4%,前一周为1.3%,上周机构资金流出674亿元。
限售股解禁:限售股上周解禁586亿元,上周解禁918亿元,本周解禁2433亿元。
全市场流动性跟踪——量:货币投放和衍生品基础货币投放:上周央行公开市场操作和MLF净投放400亿元上周逆回购投放150亿,逆回购到期150亿,净逆回购投放00亿
信用派生:2022年6月,M1增长5.8%,M2增长了11.4%2022年6月,社福基金增加5.17万亿元,金融机构增加人民币贷款2.81万亿元
全市场流动性跟踪——价格:资金利率和汇率货币市场:上周短期利率大多下行上周SHIBOR隔夜利率下行0.5BP,R001下行0.2BP,R007下行3BP,R007下行3BP,3个月期同业存单收益率下行10BP
国债市场:上周1Y国债收益率下行7BP至1.88%,10Y国债收益率下行5BP至2.79%,期限利差上行2BP至0.90%。
风险:疫情反复控制,全球经济下滑超预期,海外不确定。